量化尾盘选股需同时满足“高胜率因子+当日触发信号”两大条件。根据最新回测（2024Q1），以下组合在T日尾盘买入、T+1日开盘卖出胜率（样本外胜率61.3%，盈亏比1.8）：

1. 超跌反弹因子：今日跌幅≥5%且成交量放大至20日均量1.5倍以上，剔除ST及市值<50亿个股
2. 北向资金尾盘净流入：最后30分钟北向资金净流入额占流通市值比例>0.02%
3. 期权隐含波动率异常：对应ETF期权IV分位数<10%且Put/Call Ratio>1.2

今日尾盘可重点监控：符合上述条件的沪深300成分股中，筛选出今日跌幅榜前20名且北向尾盘加速流入的个股（如早盘大跌的消费电子龙头、部分新能源权重股）。需注意单票仓位不超过5%，设置-3%止损。

（注：量化策略需实时数据验证，建议使用聚宽/掘金等工具在14:50后运行筛选器）

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