十大量化交易策略（按机构常用度排序）：

1. 统计套利：配对交易、协整模型，赚取价差回归收益。
2. 动量/趋势跟踪：均线突破、时间序列动量，捕捉价格惯性。
3. 均值回归：布林带、Z-score，押注价格向长期均值回归。
4. 高频做市：挂单吃单，赚取买卖价差与交易所。
5. 事件驱动：财报、并购、分红等事件前后的异常收益。
6. 因子选股：多因子模型（价值、质量、动量等）构建多空组合。
7. 机器学习：XGBoost、LSTM预测收益或波动，动态调仓。
8. 波动率交易：跨式、宽跨式等期权策略，赚取IV与实际波动差。
9. 跨期/跨品种套利：期限结构、基差、产业链价差套利。
10. 资产配置（风险平价）：波动率倒数加权，实现稳健绝对收益。

风险提示：策略容量、滑点、监管及模型失效风险需持续监控。

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