成交模拟相对粗糙： 这是最核心的差距。Ptrade在回测时，对于“能否成交”的模拟通常比较简单。比如，它可能默认你总能按“收盘价”或你指定的价格理想化地成交。但在现实中，尤其是交易不活跃的股票或ETF，你很可能买不进或卖不出，会产生滑点（实际成交价和预设价的偏差）。这个偏差在频繁轮动中会累积成巨大的误差。

手续费和冲击成本： 虽然可以设置手续费，但对于“大资金交易是否会影响市场价格”（即冲击成本）的模拟，Ptrade通常比较弱或者没有。QMT在这方面可以做得更精细。

数据粒度不够细： 普通版本可能只提供到分钟线或tick数据（但通常需要申请），而QMT可以让你更自由地使用更精细的tick数据进行高精度回测。

“黑盒”感： 你不太清楚它回测引擎内部的具体假设，有时候结果可能会显得过于“美好”。

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