在我们构建交易系统的时候，趋势跟踪类型的交易系统是最容易上手的。而在诸多的趋势跟踪交易系统的构建方式中，移动平均线、包络线、布林带等方法，则又是最常用的。并且这3种方法，在方法的演变上，也是一脉相承的。
首先我们来看移动平均线系统。
虽然没有明确的统计数据，但是很有可能，市场上使用移动平均线的交易者比使用其他技术性指标的技术分析者加起来还要多。因为移动平均线的适用氛围实在是太广了。从发现长期走势方向到为短期交易建立止损，移动平均线都能发挥作用。在我们能够获得的技术性文献资料中，移动平均线也是讨论的最多话题。因为，在市场呈现出趋势性运动时，简单的移动平均线比那些需要数学博士才能理解的复杂指标一样有效，甚至更有效。
移动平均线平化掉了市场浮动和短期的波动，是最纯粹的顺势指标。关于移动平均线的具体计算方法，大家可以读一读约翰·墨菲的《期货市场技术分析》这本书，这里就不做详细介绍了。我们重点来看，如何使用移动平均线构建趋势类型的交易系统。
使用均线构建交易系统，有很多变体。最基本的是用一根均线结合K线的位置关系，来作为进出场的信号判定。在此基础上，还有双均线，多均线等等变体。这里我们只重点介绍单均线的构建方法。
最简单的单均线系统，是将K线实体完全站上某根（如20日）均线作为多单入场信号，反之，若K线实体完全落到均线下方，作为反手开空信号。
我们以国内商品市场螺纹钢为例，使用该单均线系统进行历史数据回测，测试时间周期为日K级别，起止时间为2009年3-至今，设置手续费为开平各5元，滑点1跳。
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