构建交易系统需锁定以下细节：

1. 市场选择：明确品种（股票/期货/外汇）、流动性（日均成交≥10亿）、波动率（ATR≥2%）。

2. 信号规则：用量化指标定义入场（如MACD金叉+突破20日均线）、出场（固定2R止损或ATR倍数），过滤条件（成交量放大30%）。

3. 仓位管理：单笔风险≤账户2%，用凯利公式半仓执行；加仓采用金字塔法，盈利达1R后加50%仓位。

4. 回测验证：至少测试3年数据，要求夏普＞1.5，最大回撤＜15%，样本外测试胜率衰减＜10%。

5. 执行监控：用交易日志记录滑点（控制在0.1%以内）、情绪评分（每日1-5分），偏离系统超5%强制暂停。

6. 优化迭代：每季度评估一次，调整参数需通过Walk-Forward分析，避免过度拟合（自由度≤数据量/20）。

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