交易系统与方法,要知道哪些细节
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构建交易系统需锁定以下细节:

1. 市场选择:明确品种(股票/期货/外汇)、流动性(日均成交≥10亿)、波动率(ATR≥2%)。

2. 信号规则:用量化指标定义入场(如MACD金叉+突破20日均线)、出场(固定2R止损或ATR倍数),过滤条件(成交量放大30%)。

3. 仓位管理:单笔风险≤账户2%,用凯利公式半仓执行;加仓采用金字塔法,盈利达1R后加50%仓位。

4. 回测验证:至少测试3年数据,要求夏普>1.5,最大回撤<15%,样本外测试胜率衰减<10%。

5. 执行监控:用交易日志记录滑点(控制在0.1%以内)、情绪评分(每日1-5分),偏离系统超5%强制暂停。

6. 优化迭代:每季度评估一次,调整参数需通过Walk-Forward分析,避免过度拟合(自由度≤数据量/20)。

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