量化交易的核心在于建立系统化的投资决策框架。具体可从以下几个维度展开：1. 选股模型构建通过多维度分析构建股票池，常见维度包括：- 估值维度：市盈率、市净率、分红水平- 质量维度：净资产收益率、盈利水平、财务结构- 趋势维度：中期收益率、长期价格表现- 波动维度：价格波动幅度、市场相关性2. 资金配置方法采用科学的资金配置公式：最优配置比例 = (预期收益概率×潜在收益率 - 亏损概率)/潜在收益率3. 交易执行策略- 时间加权策略：将大额委托拆分为多个时段执行- 成交量加权策略：根据市场成交分布执行- 隐蔽下单策略：隐藏实际交易规模4. 风险管理体系- 单一标的投资比例控制- 组合波动幅度限制- 设置止损和动态获利了结机制5. 绩效评估方法定期进行收益来源分解：总收益 = 配置收益 + 选择收益 + 交叉收益6. 策略优化流程通过滚动检验确保策略稳定性：将数据分为建模集和验证集进行参数优化需要强调的是，任何量化方法都应经过充分的历史验证和极端情景测试，建议采用随机模拟检验策略在不同市场条件下的表现。同时要保持策略的多样性，避免对单一方法的过度依赖。

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