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夏普比率与卡玛比率是基金风险调整后收益的核心指标，帮你在收益之外看清风险性价比。夏普比率=(基金年化收益率 - 无风险利率)/ 收益率标准差，衡量每承担 1 单位总波动（含涨跌）能拿到多少超额收益，数值越高，同等波动下收益越划算，>1 通常表示收益覆盖风险，适合对比指数、偏股基金的整体性价比。卡玛比率= 年化收益率 / 最大回撤绝对值，聚焦极端下行风险，看每承受 1 单位最大回撤能赚多少收益，越高说明回撤控制越好、抗极端风险能力越强，适合评价固收、对冲、私募等看重本金安全的产品。对比基金时，先锁定同类型、同周期数据，夏普比率优先看整体波动性价比，卡玛比率侧重回撤与极端风险，两者结合：夏普高、卡玛也高的基金，收益稳、回撤小，是优选；夏普高但卡玛低，可能波动大、回撤深；夏普低但卡玛高，收益一般但抗跌，适合保守型投资者。信息仅供参考，不构成任何投资建议。
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资深唐经理 
回答时间：2026-03-31 18:50 
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