投资者的行为偏差(如羊群效应、损失厌恶等)在 ETF 量化交易中是如何体现的?如何应对?
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您好,投资者行为偏差在 ETF 量化交易中的体现及应对

体现:羊群效应导致 ETF 溢价率过高(如散户跟风买热门 ETF),损失厌恶引发过早止盈。 

应对:
监控 ETF 溢价率,溢价过高时做空或减持;
用算法自动执行止盈止损,减少主观判断。

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