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您好，滑点的定义：实际交易价格与预期价格的偏差，是量化交易中常见的成本损耗。
产生原因：
1.流动性不足：ETF 成交量小、买卖价差大，大额订单难以按预期价格成交。
2.市场波动剧烈：价格快速变动时，订单提交到成交的时间差导致价格偏移。
3.订单类型不当：使用市价单时，可能因市场深度不足导致成交价格劣于预期。
减少滑点的方法：
1.使用限价单替代市价单，设定可接受的价格范围。
2.拆分大单为小单，通过算法交易（如 TWAP）分散成交。
3.避开开盘、收盘等流动性低谷时段，选择交易活跃期执行。
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量化交易 “模拟资金” 与实盘的 “滑点设置” 是否一致？如模拟盘设 0.1% 滑点，实盘是否相同？
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量化交易中，回测时的滑点设置多少比较接近实盘？
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资深恬恬经理 
回答时间：2025-05-23 14:31 
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