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如何度量算法交易的风险？
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度量算法交易风险可从以下方面着手：
历史回测，用历史数据模拟策略运行，计算相关指标评估风险收益特征。
压力测试，设定极端市场情景，测试策略抗风险能力。
敏感性分析，明确市场参数变化对策略收益的影响程度。
量化指标评估，如计算风险价值（VaR）和条件风险价值（CVaR）。
考量外部因素，分析市场环境、政策法规、技术发展等对策略风险的影响。
实时监控与预警，对交易执行、市场数据和风险指标实时监测，超阈值则预警。

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在线 资深恬恬经理：您好，很高兴为您解答问题。
您好，算法交易的风险风险价值（VaR）：在一定的置信水平下，某一投资组合在未来特定时期内可能面临的最大损失。它通过统计方法计算得出，能够提供一个量化的风险指标，帮助投资者了解在正常市场条件下可能... 全文>
如何度量算法交易的风险？
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资深金顾问 355
#快进~大佬持仓股遭曝光# @ 群友热聊中~

程老师 13:43

市场风险度量方法：有VaR、ES等。VaR是在一定置信水平下，某一金融资产或投资组合在未来特定时期内的最大可能损失；ES是在超过VaR的条件下，损失的期望值。

雾里看花花在哪 13:43

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 13:43

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
216人正在群聊
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