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跨式组合：同时买入相同行权价和到期日的看涨与看跌期权。
逻辑：押注标的剧烈波动（如财报发布），无论涨跌均可盈利。
盈亏平衡点：行权价 ± 总权利金。
宽跨式组合：买入虚值看涨和虚值看跌（行权价不同）。
逻辑：成本低于跨式，但需要更大波动才能盈利。
适用场景：预期波动但方向不确定，且希望降低权利金支出。
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资深高经理 
回答时间：2025-05-08 23:07 
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