节假日效应能用量化模型捕捉吗?
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A股在节假日前后容易出“规律性涨跌”:

1.春节前:散户取钱过年,市场容易跌,节后资金回流又涨。

2.五一/国庆前:资金避险,逆回购利率飙升,节后可能反弹。

3.“月底效应”:基金调仓,最后几天波动加大。


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节假日效应能用量化模型捕捉吗?
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