期权佣金收取的底层逻辑：为什么是“双向收费”？期权交易涉及买卖双方的权利义务交换，因此交易所和券商在开仓（买入或卖出合约）和平仓（了结合约）时均需提供服务，费用自然双向收取。例如，某投资者买入10张沪深300ETF期权，开仓时支付佣金5元/张（共50元），平仓时再支付相同费用，总成本达100元。  

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佣金构成的三层“蛋糕”  

交易所规费：固定成本，包含经手费（1.3元/张）和结算费（0.3元/张），全行业统一。  

券商佣金：浮动部分，普通账户默认5元/张，但高频交易者或大资金客户可协商至2元/张甚至更低。      

行权附加费：若期权到期选择行权，ETF期权每张加收0.6元，股票期权0.9元。

散户容易忽略的隐性成本  

流动性溢价：深度虚值合约因交易量低，实际成交价可能偏离报价，变相抬高成本。  

日内交易损耗：某投资者日内交易20张期权，按双向收费计算，单日佣金支出可达200元（5元×20张×2次）。

如何实现“成本可控”？  

  选择按张收费的券商：避免按成交金额比例收费（如0.1%），防止高价值合约产生天价佣金。  

批量交易策略：单次交易50张以上的客户，部分券商会将佣金降至2元/张，降幅达60%。

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