深圳市的融资融券账户不能直接转户。如果您想要更换券商，需要先按照以下步骤操作：

清理负债和结束在途业务：首先需要清理所有的融资融券负债，并偿还相关的利息。确保所有在途业务（如未结算的交易）已经结束。

提交融资融券账户注销申请：完成上述步骤后，您需要向当前的券商提交融资融券账户的注销申请。

股票转至普通账户：将融资融券账户里的股票转移到您的普通证券账户中。

转托管股票：将普通账户中的股票转托管到您想要转入的新的券商。您需要提供新券商的席位号，这个信息可以从新券商那里获取。

办理转户手续：亲自前往当前的券商柜台，告知工作人员您要进行转户操作。对于上海市场的股票，可以直接办理撤指令；对于深圳市场的股票，需提供新券商的席位号。

完成上述步骤后，您就可以在新的券商处重新开立融资融券账户。请注意，在操作过程中，可能会涉及到一定的手续费和其他费用。建议提前咨询相关券商，了解具体的办理流程和费用情况。