您好,股指期权Rho值是用以衡量期权价格对利率变化敏感性的指标,具体表现是无风险利率每变动1%时,期权价格将出现的变动,即Rho=期权价格的变化/无风险利率的变化。在不考虑其他因素的前提下,无风险利率越高,看涨期权的价值越高;无风险利率越高,看跌期权的价值越低。
其次期权无风险利率是指将资金投资于某一项没有任何风险的投资对象而能得到的利息率。这是一种理想的投资收益。一般受基准利率影响。利率是对机会成本及风险的补偿,其中对机会成本的补偿称为无风险利率。专业点说是对无信用风险和市场风险的资产的投资,指到期日期等于投资期的国债的利率。
还有期权无风险利率期权距到期日时间越长,大幅度价格变动的可能性越大,期权买方执行期权获利的机会也越大。与较短期的期权相比,期权买方对较长时间的期权的应付出更高的权利金。
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