尊敬的投资者，您好！大庆国开证券是否可以在建行办理第三方存管，通常需要参考国开证券和建设银行之间的合作关系以及相关的业务规定。一般来说，如果国开证券和建设银行有合作关系，并且建设银行提供了针对国开证券的第三方存管服务，那么投资者应该可以在建设银行办理相关业务。

至于办理的具体步骤，一般而言，投资者需要首先确保在国开证券开立了证券账户，并在建设银行拥有有效的银行账户。然后，投资者需要携带有效身份证件、证券账户资料以及银行账户信息，前往建设银行的指定营业网点。

在网点，投资者需要填写相关的申请表格，并提交所需的身份和账户证明文件。银行工作人员会审核这些材料，并协助投资者完成相关的业务办理流程。一旦审核通过，投资者的证券账户和银行账户之间就会建立起第三方存管关系，实现资金的安全、高效划转。

需要注意的是，具体的办理流程和要求可能会因实际情况而有所不同，因此投资者在办理前最好先咨询国开证券或建设银行的客服人员，了解详细的办理要求和流程。

希望我的回答能够对您有所帮助，如果您有其他需要，请随时添加微信或者电话告诉我，我会全力为您提供帮助。