债券价格对收益率的敏感性既可以通过久期来衡量，也可以通过凸性来衡量。
久期是指一种衡量债券价格对利率变化敏感性的指标，其计算方法为债券的到期时间与债券的收益率变化的百分比的比值。如果一个债券的久期较长，意味着它的价格对利率的变化较为敏感，即利率的小幅变动可能会引起债券价格的较大变动。
凸性则用于描述债券价格与利率之间的非线性关系。当利率变动时，凸性可以用来估计债券价格的偏差。凸性越大，意味着债券价格与利率之间的非线性关系越强，即利率的小幅变动可能会引起债券价格的较大偏差。
因此，久期和凸性都是衡量债券价格对收益率的敏感性的重要指标，两者从不同的角度描述了债券价格与利率之间的关系。在实际投资中，投资者可以根据自己的投资目标和风险承受能力，选择合适的指标来评估债券的风险和收益。
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资深张经理 
回答时间：2024-01-10 10:44 
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