是的，不同的资产类别或策略的私募基金的夏普比率具有不同的特征，不可跨类别比较。

对于不同资产类别的私募基金，其夏普比率特征的差异主要受其对应投资市场的波动性和风险溢价影响。例如，股票型基金的夏普比率较低可能是由于中国股票市场的波动性较高，而债券型、货币型基金的夏普比率较高。

在同一周期内进行比较，同一只基金在不同统计区间和频次下的夏普比率是不同的，甚至可能相差甚远。因此，在比较夏普比率时，需要将它们归属于同一周期才有可比性。

投资者在选择私募基金时，不能只关注夏普比率这一指标，还需要结合私募基金的其他指标，如基金经理的投资经验、历史业绩、最大回撤率、投资策略等综合考量。

总之，对于不同的资产类别，其夏普比率特征也有所不同，投资者需要结合实际情况进行合理比较和选择。

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