您好，期权的开盘价、收盘价、最高价、最低价、最新价、涨跌、最高买价、最低卖价、申买量、申卖量、成交量、持仓量、集合竞价以及成交撮合规定与期货有关规定相同。交易指令期权合约的交易指令包括限价指令、取消指令以及交易所规定的其它指令。限价指令可以附加立即全部成交否则自动撤销（FOK）和立即成交剩余指令自动撤销（FAK）两种指令属性。
期权合约交易指令每次最大下单数量与标的期货合约交易指令每次最大下单数量相同。单笔下单最大手数为100手。合约挂牌规则标的期货合约新挂牌的，期权合约与标的期货合约同时挂牌；挂牌期权合约包括一个平值、若干个实值和虚值期权合约；交易所根据与标的期货合约上一交易日结算价格最接近、且应当满足行权价格间距整数倍的原则确定当日平值期权的行权价格。如果有两个符合上述标准的价格，则选取较大的价格作为平值期权的行权价格，并在平值期权的行权价格两边按照行权价格间距的规定分别生成若干个实值期权和虚值期权的行权价格，且形成的行权价格覆盖标的期货合约当日涨跌停板幅度对应的价格范围。该月份期权合约到期日上一交易日闭市后，不再挂牌该月份新行权价格的期权合约；期权合约挂牌基准价由交易所确定并公布。合约了结方式包括平仓、行权和放弃。
平仓是指买入或者卖出与所持期权合约的数量、标的期货合约、月份、到期日、类型和行权价格相同但交易方向相反的期权合约，了结期权合约的方式。行权是指期权买方按照规定行使权利，以行权价格买入或者卖出标的期货合约，了结期权合约的方式。放弃是指期权合约到期，买方不行使权利以了结期权合约的方式。在提交行权申请时间截止后，交易所按照随机均匀抽取原则进行行权配对。到期日结算前，客户可以主动申请行权或放弃，若未在规定时间内提交行权或放弃申请，交易所对期权持仓进行如下处理：行权价格小于当日标的期货合约结算价的看涨期权持仓自动行权；行权价格大于当日标的期货合约结算价的看跌期权持仓自动行权；其他期权持仓视作自动放弃。期权买方行权时，其资金余额应当满足期货交易保证金要求。买方客户资金不足的，会员不得接受其行权申请。合约结算价的确定方法除最后交易日外，交易所根据隐含波动率确定各期权合约的理论价，作为当日结算价；最后交易日，期权合约结算价计算公式为：看涨期权结算价=Max（标的期货合约结算价–行权价格，最小变动价位）；看跌期权结算价=Max（行权价格–标的期货合约结算价，最小变动价位）；本规则所称隐含波动率是指根据期权仿真交易市场价格，利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率。保证金计算方法期权卖方交易保证金的收取标准为下列两者中较大者：期权合约结算价×标的期货合约交易单位+标的期货合约交易保证金-（1/2）×期权合约虚值额；期权合约结算价×标的期货合约交易单位+（1/2）×标的期货合约交易保证金。其中：看涨期权合约虚值额=Max（行权价格-标的期货合约结算价，0）×标的期货合约交易单位；看跌期权合约虚值额=Max（标的期货合约结算价-行权价格，0）×标的期货合约交易单位。例如：CU-1807-C-52000前一日期权合约结算价是1200元/吨，前一交易日CU1807期货合约结算价是51350元/吨，CU1807期货交易保证金比率为7%，CU1807的交易单位是5吨/手。根据上面公式：1200*5+51350*5*7%-1/2*（52000-51350）=23647.51200*5+1/2*51350*5*7%=14986.25该合约卖方保证金为上面两者中较大者即23647.5元。涨跌停板计算期权合约涨跌停板幅度与标的期货合约涨跌停板幅度相同。标的期货合约涨跌停板幅度=标的期货合约上一交易日结算价×标的期货合约当日涨跌停板比例。期权合约涨停板价格=期权合约上一交易日结算价+标的期货合约涨停板幅度期权合约跌停板价格=Max（期权合约上一交易日结算价-标的期货合约跌停板幅度，期权合约最小变动价位）。期权合约价格最小为最小变动价位，不可能为0甚至为负持仓限额制度仿真交易中铜期货期权与铜期货分开限仓，铜期货期权非期货公司会员、客户和做市商的持仓限额采用绝对值，期货公司会员不设限仓。具体限仓标准如下表：合约询价当期权合约不存在合理买卖价差时，非期货公司会员和客户可以在标的为连1-9月对应的所有期权合约上向做市商进行询价。询价请求应当指明期权合约代码，对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。交易所可以根据市场情况对合约询价作出调整。