如何创建外汇交易模型？


　　第一，明确交易策略。


　　创建的外汇交易模型要求可识别正确的交易机会，从而可依据模型进行开仓平仓。对交易机会的正确识别反过来要求创建一个明确、有效、盈利的交易策略。交易策略是交易模型的核心，交易策略必须指明交易的规则、进出场点位、潜在的盈利、持仓时间、风险管理等各种条件。外汇交易策略的制定有两条规律可利用：


　　新闻消息引起的波动：一些官方的经济数据发布时，如GDP数据、就业数据等，外汇汇率经常会出现非理性波动。一些重大新闻消息也会对汇市产生明显影响，造成汇率短线急剧波动。然而，新闻事件对市场的影响往往只会持续15分钟左右，15分钟过后，汇率会重新回到之前的水平。因而，在建立交易模型时，可以利用这个规律制度交易策略。


　　内包日线突破：内包日线是指一种蜡烛图形态，指当日的价格范围都在前一日价格范围之内，相当于当日蜡烛图内包于上一日蜡烛图，这种蜡烛图形态意味着波动性减少。当连续几日出现内包日线时，说明汇价的波动性持续减少，汇价突破的可能性增大。外汇交易者也可利用这一规律来制定交易策略。


　　第二，明确交易品种或交易对象。


　　外汇交易的具体策略要求必须要谨慎选择交易的品种或对象：


　　交易的资产：外币纸币兑换，外汇期权交易，外汇期货交易、外汇衍生品交易（如二元期权）。


　　交易的货币对：选择一种具体的货币对进行交易。


　　货币的类型：选择交易的货币属于哪一种货币类型，如G10国货币，欧系货币，商品货币等。


　　第三，考虑一些具体的因素。


　　完成以上两步之后，下一步就是考虑一些具体的外汇交易因素：


　　对新闻的依赖性：除长期投资者之外，一般交易者都会关注重大新闻消息的发布。因而交易模型必须将新闻消息因素纳入考虑范围之内，可以是整体性地，也可是部分性地，可以是手动的，也可以是自动的，将新闻消息作为外汇交易模型的补充。


　　对时间的依赖性：外汇交易模型必须考虑时效性，如以下情况：在经济数据发布之前就下好订单；在某些时间段，外汇波动性往往更高，更适合交易，中国的交易者可以在下班后的欧盘和美盘中交易；对于非主流货币，交易时间往往只限于外汇银行的工作时间段。


　　技术工具、基本面因素和持续监控：外汇交易模型应该包含各种必要的分析决策工具。


　　第四，设定交易目标。


　　这一步主要是将各种变量值设置进交易模型之中，如：


　　盈利目标


　　止损距离


　　资金管理/仓位规模


　　风险管理/风险收益比


　　一开始可先假设一些变量，然后在不断调试的过程中对变量值进行调整，以达到最佳的状态。


　　第五，回测交易模型。


　　所有的交易模型都有其鲜明的个人烙印，由于每个交易者的思维、经历和性格都不一样，因而创建的交易模型也是不一样的，一个好的交易模型兼具盈利性和适合性，适合别人的交易模型并不一定适合你。交易模型通常会受到个人知识水平、个人自我挑战和盲目信仰的束缚，这几点很重要，但往往被交易者所忽视。


　　因此，用历史数据回测交易模型就尤为重要，这种回测方式可以帮你看清交易模型中的缺陷和不足，从而避免在交易真实账户时出现大幅亏损。在回测的过程中，你也可以对各种参数做一些修改，从而完善交易模型，保证将交易模型运用到真实帐户时可实现盈利。


　　第六，对交易模型的反复分析。


　　完善一个交易模型需要耐心反复进行分析研究，需要不断去调试参数，在此期间，你要耐心记录各种成功和失败的情况，并不断总结经验教训，不断优化交易模型。整个过程是一个持续的过程，没有尽头，会一直伴随你的整个交易生涯。


　　第七，利用计算机实现自动化交易并建立交易模型。


　　目前，计算机自动化交易十分流行，但是要谨记：任何交易系统都是建立在基本理论和实践经验之上的。计算机的自动化交易系统也是如此，计算机只是一个工具，交易策略是交易模型的核心，也是自动化交易系统的核心。


　　计算机有其人类无法超越的优势，计算机的运算速度十分迅速，远远超过人类，正因如此，计算机才可以用来帮助交易者去测试交易系统，快速识别系统的缺陷，帮助交易者调整优化。计算机可以快速运算历史数据，这是人脑无法比拟的。