期货自对冲是指投资者在持有期货合约的同时，同时建立相反方向的期货合约，以达到对冲风险的目的。期货自对冲可以有效地降低投资者的风险，特别是在市场波动较大的情况下，可以有效地保护投资者的资金安全。

期货自对冲的设置方法如下：

1、首先，投资者需要选择一个期货合约进行交易，并确定交易方向（买入或卖出）。

2、然后，投资者需要建立相反方向的期货合约，以达到对冲风险的目的。例如，如果投资者买入了一手螺纹钢期货合约，那么他可以同时卖出一手螺纹钢期货合约，以达到对冲的目的。

3、投资者需要注意，期货自对冲的设置需要考虑到交易成本和保证金的问题。在建立相反方向的期货合约时，需要支付一定的交易成本和保证金。因此，投资者需要根据自己的实际情况，合理设置期货自对冲的比例。

需要注意的是，期货自对冲并不能完全消除风险，只能降低风险的程度。投资者在进行期货自对冲时，需要根据市场情况和自身的实际情况，合理设置对冲比例，以达到最佳的风险控制效果。

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