中证500指数、中证500全收益指数和中证500红利指数都是中国证券市场中的重要指数，它们之间存在一些区别。

中证500指数是由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的500只股票组成。它是中国A股市场中总市值在300到800名的股票的代表，反映了这些股票的整体表现。

中证500全收益指数是中证500指数的衍生指数。与中证500的区别在于指数的计算中将样本股分红计入指数收益，供投资者从全收益角度考量指数的走势。这意味着中证500全收益指数不仅考虑了股票的资本增值，还考虑了股票的分红收益。

中证500红利指数则是以中证500的成分为样本空间，选取过去两年有连续现金分红且平均税后股息率大于1%的个股，按照过去两年的平均税后股息率进行排名，选取前50支股票作为样本，对股价和股息率的乘积进行加权编制。这意味着中证500红利指数更注重那些能够持续分红的股票，并且以股息率为权重进行编制。

中证500指数、中证500全收益指数和中证500红利指数在编制方法、样本选择和收益计算上存在差异。投资者可以根据自己的投资目标和风险承受能力选择适合自己的指数进行投资。