讲一下关于期权的勒式策略?
感谢您关注该问题,该问题有16位专业答主做了解答。
下面是北经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎添加专属进一步交流。
你好,宽跨式套利(LongStrangle)也叫“异价对敲、勒束式期权绍
合”,是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日,但不同执行价格的看涨期权和看跌期权。宽跨式套利比跨式套利成本低,但需要较大的波动才能损益平衡或获利。根据投资者买卖方向的不同,宽跨式套利可分为多头宽跨式套利与空头宽跨式套利。卖出宽跨式套利,价格上涨超过高平衡点时,看涨期权会被要求履约,则得到期货空头头寸;价格下跌超过低平衡点时,看跌期权会被要求履约,则得到期货多头头寸。
北经理 当前我在线
帮助10万+ 好评1.1万 入驻9年
“低佣开户 投顾咨询 量化通道 VIP服务“
一对一咨询
收藏 追问
举报

还有15位专业答主对该问题做了解答

北经理的相关回答 查看更多>
讲一下关于期权的熊市认沽期权价差策略?
你好,要看懂这句话首先要明白期权的意思。就打个比方来解释期权,通俗易懂:比方说某只股票当日10元/股,某人看好这只股票,认为5天后能涨到12元/股,于是该人在当日出资与交易机构达成协议,约定5天...
北经理 4446
讲一下关于期权的跨期价差策略?
你好,期权波动率交易策略  跨式期权是一种非常普遍的组合期权投资策略,是指投资人以相同的行权价格同时购买相同到期日、相同标的指数的看涨和看跌期权。这种策略的构成是同时买入一手看涨期权和一手看跌期...
北经理 5221
讲一下关于期权的条式策略?
你好,跨式期权策略又被称为“同价对敲”,是一种非常普遍的组合期权投资策略,是指投资人以相同的执行价格同时购买或卖出相同的到期日相同标的资产的看涨期权和看跌期权。跨式套利,是一种基于行情波动性判断...
北经理 6436
讲一下关于期权的空头蝶式价差策略?
你好,什么是蝶式套利蝶式套利是利用不同交割月份的价差进行套期获利,由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成。它是一种期权策略,它的风险有限,盈利也有限,是由一手牛市套利和一手熊市套利组...
北经理 4706
讲一下关于期权的熊市价差策略?
你好,要看懂这句话首先要明白期权的意思。就打个比方来解释期权,通俗易懂:比方说某只股票当日10元/股,某人看好这只股票,认为5天后能涨到12元/股,于是该人在当日出资与交易机构达成协议,约定5天...
北经理 4628
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有31,040,071用户获得帮助

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写,仅供网友交流学习,并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容,亦不代表本站对该信息内容予以核实,据此操作者,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给作者,避免造成金钱损失。