量化交易就是用数学、统计学、计算机软件写出一套交易策略模型,找到市场中的波动规律来盈利。
量化策略主要包括以下几种:
1、趋势跟随策略:在一定时间内市场通常朝着同一方向变化,据此对市场趋势做出判断就可以作为制定交易策略的依据。
2、均值回复策略:均值回复策略的基本理论认为,价格围绕其价值中枢而上下波动,判断出这个中枢以及波动的方向便足以捕捉到交易机会。
3、技术情绪型策略:主要通过追踪投资者情绪相关指标来判断预期回报,如交易价格、交易量以及波动性指标等。
4、价值型/收益型策略:在适当的时间买入高风险资产和卖出低风险资产,就可以获得收益。常用的指标有市盈率、市净率等,常应用于股票多空。
5、成长型策略:对所考虑资产以往的增长水平进而对未来的走势进行预测,他要求投资者能尽早判断公司的股价处于增长期,从而捕捉到公司的股价未来更大的上涨幅。
不同的量化策略适用的市场行情是不一样的,要求投资者对市场做出充分的判断的。在使用量化交易时要具体问题具体分析,选择复合当前行情的策略。
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