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ETF的套利模式可以分为瞬间套利、延时套利及事件套利三种。
瞬间套利则是指利用成份股突然涨跌停造成的ETF一、二级市场间的瞬间价差来进行套利。
延时套利通常又被称为T+0趋势交易，也就是在正确判断市场及个股趋势的基础上通过申购ETF来实现个股的T+0交易。
瞬间套利是ETF最基本的套利模式，然而随着市场对ETF的认识加深以及参与者的增多，这种套利模式目前的机会已经越来越少。

　　事件套利在专业的ETF套利者看来也是可遇而不可求的，今年以来好的机会也并不多，而不同交易者的收益可能相差很大。在同一事件中，有的交易者可能收获甚丰，有的交易者则可能出现亏损。

　　目前ETF套利者更多从事的是延时套利。进行延时套利，标的ETF的流动性则非常重要。据联合证券王红兵介绍，ETF的交易成本对盈利的影响很大。交易成本分为固定成本与可变成本两类，固定成本包括交易过程中发生的印花税、经手费、过户费、证管费及证券结算金等；可变成本指的是由ETF和成份股的流动性所造成的冲击成本与等待成本，ETF的流动性越差，可变成本越高。总的来说，ETF一、二级市场间的价差需在千分之三以上，套利者才有盈利机会。

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