怎样用Delta和Gamma对期权头寸进行有效的对冲?
张经理 +关注
回答时间:2018-03-19 20:13
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对冲是一门学问,是控制风险的有效手段。利用的好,甚至可以实现套利,比如铁汇赠金对冲,就是套利。简单对冲,就是不同账户之间建立相反地头寸,这样市场行情波动时,盈亏相抵,就有效控制了风险。举例说明:现货市场购买了一批金条,合同在三个月后执行,为了防止三个月内金条价格下跌可能带来的损失,可以在期货市场做一个黄金空单,如果三月内金价跌了,这个空单盈利,就能抵消掉实物金价的损失。
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