您好，市价单按当前最优价立即成交，快但可能滑点；限价单只在指定价或更好价格成交，不保证成交；止损单是触发后转市价，用来截断亏损，跳空时以更差价格成交。滑点是预期价与实际成交价之差，平时 0 到 0.3 美元，数据或开盘瞬间可达 2 到 10 美元。

这三种订单的区别在于"谁来决定价格"。市价单把定价权交给市场，你只要求立刻成交，市场给你什么价就是什么价，流动性好的时候几乎没差，流动性差的时候差得离谱。限价单把定价权握在自己手里，你规定最高买价或最低卖价，市场不到这个价就不成交，代价是可能一直等不到。止损单最容易被误解，它其实是"条件单"：价格碰到你设的触发价，系统就替你发一张市价单，所以真正成交的价格取决于触发那一刻市场还有多少对手盘，它保证触发，不保证价格。数据公布时做市商撤单，买卖盘瞬间变薄，你的止损单像一块石头砸进浅水，直接砸穿好几层价位。这不是平台坑你，是订单类型的机制决定的，任何平台都一样。

举例：你在 3,600 挂限价多单，成交价 3,600.2，滑点 0.2 美元，0.1 手多付 2 美元。同样的单子改成市价，数据公布瞬间成交在 3,604，滑点 4 美元，0.1 手多付 40 美元。再看止损：你在 3,590 设止损，非农瞬间成交在 3,583，滑点 7 美元，0.1 手多亏 70 美元；如果做 1 手，多亏 700 美元。很多人算风险时只算"止损 10 美元 = 亏 100 美元/0.1 手"，实际可能亏 170 美元，仓位管理从一开始就偏了。所以专业做法是把滑点预算算进去，止损 10 美元的单子，按 13 到 15 美元准备亏损。

实操建议：
●入场一律用限价单，把成交价锁死；出场急的时候才用市价单。
●止损用 stop 单而不是"限价止损"，宁可滑点也不要穿仓不平。
●数据前后 15 分钟不挂新单，已有的止损可以适当放宽，避免被瞬间插针扫掉。
●每次成交后记录滑点，连续一周超过 1 美元就考虑换平台或换时段。
●止损触发价和成交价分开记，两者差多少就是你的"隐性成本"，月底汇总。
●不要用"心理止损"，人盯盘的反应速度比不过程序，该走的时候往往舍不得。
●挂单后把订单号截图存下来，出现异常成交时这是唯一能对账的凭据。
●每笔单子成交后立刻看实际成交价，和你的委托价差多少，记一个月就知道平台滑点水平。

常见误区：
●以为止损单等于保证亏损额。它只保证触发，滑点会让实际亏损更大。
●以为市价单一定成交在屏幕上的价格。屏幕价是上一笔，你的单子成交在下一笔。
●以为限价单没有风险。限价单在剧烈行情里可能全部成交在你最不希望的位置。

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