量化交易的最大回撤计算公式为：最大回撤=（区间内最高净值-区间内最低净值）/区间内最高净值×100%，用来衡量策略的最大亏损幅度。多数券商可以为投资者提供基础的收益和回撤数据展示，部分券商仅提供基础交易数据，不对策略本身做分析，具体要看对应券商的服务内容。

第一步：确定你要统计的时间区间，提取这个区间内每个交易日（或者每个交易节点）的策略净值数据。
第二步：在时间区间内，找到每一个节点之前的最高历史净值，再计算该节点净值相对这个最高净值的跌幅。
第三步：在所有计算出的跌幅里，找到跌幅最大的那个数值，就是这个区间内策略的最大回撤数据。
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第一步：统计完回撤数据后，整理你策略运行周期内的所有成交记录和每日收益数据，计算累计收益、年化收益等核心收益指标。
第二步：将收益指标和回撤数据结合，计算收益回撤比，用来评估策略的风险收益性价比。
第三步：对比同类型策略的平均回撤和收益水平，初步判断你当前策略的表现情况。
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第一步：整理好你的策略数据后，联系开户券商的专属投顾或者量化服务人员，提交你的策略运行数据。
第二步：咨询券商是否提供策略回撤和收益的分析服务，按要求补充需要的信息。
第三步：获取券商给出的分析参考建议，结合自身判断调整策略。
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需要注意：券商提供的回撤收益分析仅作为参考，策略本身的适配性和未来表现都受市场波动影响，不能完全依赖第三方分析结果，要自主做好风险判断。
举例来说，一个量化策略运行一年，最高净值是1.2，后续最低净值跌到1.02，那这个区间内的最大回撤就是(1.2-1.02)/1.2×100%=15%，再结合策略全年10%的年化收益，就可以算出收益回撤比评估策略表现了。

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