分享
注册
1分钟入驻>
+微信
从业认证
首发回答
这种情况是有可能出现的，但具体缩水程度要结合你的交易频率、单次交易持仓周期来看，如果你的策略是高频交易，每次都要吃滑点损耗，对收益的侵蚀会非常明显，低频策略的影响则会小很多。
测算滑点对收益的整体影响：
1 先统计策略一年的总交易次数，明确单次交易滑点带来的损耗比例
2 根据策略的换手频率，计算全年滑点带来的总损耗比例
3 用原策略年化收益减去总损耗，得到扣除滑点后的实际年化收益区间。
优化策略或升级交易通道控制损耗：
1 如果是高频策略，可以先联系券商申请升级专属的交易通道，降低滑点概率和滑点幅度
2 调整策略的入场出场条件，减少在行情剧烈波动时的频繁进出，降低滑点出现的可能性
3 回测的时候把滑点因素纳入测算，提前预留收益缓冲空间，避免实际收益和回测偏差过大。
回测验证调整后的收益表现：
1 把调整后的策略带入历史行情重新回测，加入滑点参数模拟实盘
2 统计多次回测后的平均年化收益，确认是否符合你的收益预期
3 如果收益仍然不达标，再进一步调整策略或者更换交易通道。
咨询官方确认细节。
需要注意：滑点并不全是负面的，在你的交易方向和行情走势一致的时候，偶尔也会出现正向滑点帮你增厚收益，只是整体来看滑点会平均拉低策略收益，提前做好压力测试会更稳妥。
举例说明：如果你的策略是日内高频，一天换手多次，千分之一的单次滑点累积下来，全年的损耗就会超过8个百分点，原本年化20%的策略就很容易缩水到12%以下；如果是年化换手只有1倍的低频策略，全年滑点损耗只有千分之一，对收益几乎没有太大影响。
我们可以为您提供开户佣金成本费率，同时也可以帮你对接适配量化交易的交易通道，尽可能帮你降低滑点损耗和交易成本，帮你的量化策略拿到更贴近回测的实际收益，如果您觉得我的回答对您有帮助，可以帮我点个赞支持一下，想要办理低佣金开户，欢迎点我头像添加微信，添加您的专属理财顾问。
测算滑点对收益的整体影响：
1 先统计策略一年的总交易次数，明确单次交易滑点带来的损耗比例
2 根据策略的换手频率，计算全年滑点带来的总损耗比例
3 用原策略年化收益减去总损耗，得到扣除滑点后的实际年化收益区间。
优化策略或升级交易通道控制损耗：
1 如果是高频策略，可以先联系券商申请升级专属的交易通道，降低滑点概率和滑点幅度
2 调整策略的入场出场条件，减少在行情剧烈波动时的频繁进出，降低滑点出现的可能性
3 回测的时候把滑点因素纳入测算，提前预留收益缓冲空间，避免实际收益和回测偏差过大。
回测验证调整后的收益表现：
1 把调整后的策略带入历史行情重新回测，加入滑点参数模拟实盘
2 统计多次回测后的平均年化收益，确认是否符合你的收益预期
3 如果收益仍然不达标，再进一步调整策略或者更换交易通道。
咨询官方确认细节。
需要注意：滑点并不全是负面的，在你的交易方向和行情走势一致的时候，偶尔也会出现正向滑点帮你增厚收益，只是整体来看滑点会平均拉低策略收益，提前做好压力测试会更稳妥。
举例说明：如果你的策略是日内高频，一天换手多次，千分之一的单次滑点累积下来，全年的损耗就会超过8个百分点，原本年化20%的策略就很容易缩水到12%以下；如果是年化换手只有1倍的低频策略，全年滑点损耗只有千分之一，对收益几乎没有太大影响。
我们可以为您提供开户佣金成本费率，同时也可以帮你对接适配量化交易的交易通道，尽可能帮你降低滑点损耗和交易成本，帮你的量化策略拿到更贴近回测的实际收益，如果您觉得我的回答对您有帮助，可以帮我点个赞支持一下，想要办理低佣金开户，欢迎点我头像添加微信，添加您的专属理财顾问。
发布于6小时前 杭州
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
38
电话咨询
咨询
17376481806 
