第一步:先选择支持自定义参数设置的量化回测平台,确认平台带有手续费、滑点的自定义配置选项。
第二步:根据你实际交易的手续费成本,填写对应手续费费率参数,同时结合你的策略风格设置合理的滑点参数——一般趋势类策略可以设置稍高一点的滑点,低频策略可以设置更低的滑点。
第三步:导入回测历史数据,启动回测流程,完成后查看带成本模拟的回测结果,更真实地判断策略的实际盈利能力。
需要注意:回测时如果不加入手续费和滑点的模拟计算,回测结果往往会高估策略的收益,容易让你误判策略的实际效果,做出错误的投资决策。
举例来说,一个做高频日内交易的量化策略,本身单次交易的盈利幅度就很低,不计算手续费和滑点的话回测可能显示有不错收益,加上成本之后实际收益可能会变成亏损,提前模拟就能提前规避这样的坑。
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发布于2026-9-21 15:58 杭州



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