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ETF 折溢价套利，是利用 ETF 盘中交易价格和基金实时净值的差值，赚取无风险价差的合规套利方式，适合稳健型投资者操作。
当二级市场交易价格低于基金实时净值，形成折价套利，投资者可低价买入场内 ETF 份额，通过基金申赎通道赎回份额，兑换成一篮子股票卖出，赚取折价差价。
当二级市场价格高于基金净值，形成溢价套利，可买入一篮子股票申购 ETF 份额，二级市场高价卖出份额，赚取溢价收益。整套套利操作依托价差回归原理，风险极低。套利存在手续费、申赎门槛，小额资金套利收益有限，大额资金可通过反复价差套利积累稳健收益，操作时需快速执行，避免价差快速消失导致套利失败。
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发布于2026-9-2 13:56 南京
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深李经理：
需先明确ETF的实时净值与二级市场价格的差值空间，匹配套利触发的合理边界
方正中期期货：
根据市场流动性与交易规则，选择对应交易方向及申报时机完成操作
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