分享
注册
1分钟入驻>
+微信
资质已认证
首发回答
直接回答：使用不复权数据做量化策略回测确实很可能导致结果失真，具体失真程度和回测的策略逻辑、样本区间内除权除息的频率幅度有关。
第一步：明确你回测策略的收益逻辑
先梳理量化策略的买卖触发条件，是基于价格点位交易，还是基于市值、涨幅这类比例型指标交易。
第二步：统计回测样本区间内的除权除息情况
整理回测区间内，策略覆盖所有标的的除权除息时间、分红送转比例，梳理不复权数据下价格会出现的跳空缺口幅度。
第三步：对比不同复权数据的回测结果差异
分别用不复权、前复权、后复权数据运行同一策略回测，对比最终收益、胜率、最大回撤等核心指标的差值，判断失真程度。
请咨询官方确认细节。
需要注意的提示：如果策略本身是基于价格绝对值触发买卖信号，在标的多次除权除息后，不复权价格和实际可交易价格偏差会越来越大，最终回测得到的结果参考价值很低。
举例说明：某股票上市后累计分红送转，实际可交易价格在30元附近，不复权价格仍然显示为120元，如果你的策略是价格低于20元买入，用不复权数据回测会永远不会触发买入信号，和实际交易结果完全不符，结果直接失真。
我可为符合条件的用户提供开户佣金成本费率，如果你的量化交易需要更低的交易成本来提升策略收益空间，可以点我头像加微信添加专属理财顾问对接，享受更优惠的开户费率安排，要是今天的内容对您有帮助，麻烦帮我点个赞支持一下。
第一步：明确你回测策略的收益逻辑
先梳理量化策略的买卖触发条件，是基于价格点位交易，还是基于市值、涨幅这类比例型指标交易。
第二步：统计回测样本区间内的除权除息情况
整理回测区间内，策略覆盖所有标的的除权除息时间、分红送转比例，梳理不复权数据下价格会出现的跳空缺口幅度。
第三步：对比不同复权数据的回测结果差异
分别用不复权、前复权、后复权数据运行同一策略回测，对比最终收益、胜率、最大回撤等核心指标的差值，判断失真程度。
请咨询官方确认细节。
需要注意的提示：如果策略本身是基于价格绝对值触发买卖信号，在标的多次除权除息后，不复权价格和实际可交易价格偏差会越来越大，最终回测得到的结果参考价值很低。
举例说明：某股票上市后累计分红送转，实际可交易价格在30元附近，不复权价格仍然显示为120元，如果你的策略是价格低于20元买入，用不复权数据回测会永远不会触发买入信号，和实际交易结果完全不符，结果直接失真。
我可为符合条件的用户提供开户佣金成本费率，如果你的量化交易需要更低的交易成本来提升策略收益空间，可以点我头像加微信添加专属理财顾问对接，享受更优惠的开户费率安排，要是今天的内容对您有帮助，麻烦帮我点个赞支持一下。
发布于3小时前 杭州
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
49
电话咨询
咨询
17743564482 
