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您好，QMT量化统计套利回测配置需结合价差回归逻辑搭建，我这就给您梳理清晰的操作方法和逻辑说明。
价差回归逻辑的核心是利用关联品种间的长期均衡关系，当两者价差偏离历史合理区间时，预判价差会向均值回归，从而构建套利策略。比如沪深300ETF和中证500ETF，长期走势高度相关，若某一阶段价差突然拉大，就存在回归套利空间。
1. 打开QMT终端进入回测模块，选择统计套利策略模板，确定要回测的关联标的，优先选走势高度相关的品种，比如同板块ETF或产业链个股。
2. 设置价差计算方式，可选绝对价差（A价格-B价格）或相对价差（(A-B)/B），根据标的波动特性选择更适合的方式。
3. 设定回归阈值，通过历史数据统计价差的均值和标准差，把偏离均值2倍标准差作为开仓信号，回归至均值附近作为平仓信号。
4. 配置回测参数，包括回测时间区间、交易成本（按印花税万分之五、过户费万分之0.1合规设置）、滑点等，让回测结果更贴近实盘。
需要注意，价差回归并非绝对，若标的间均衡关系被打破（如行业政策变动），策略可能失效，回测时要加入极端行情测试。如果您对标的选择、参数优化还有疑问，点击右上角添加微信进一步沟通，可以申请成本佣金账户！ETF、可转债佣金降至0.5，两融的专项利率给到3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折！
价差回归逻辑的核心是利用关联品种间的长期均衡关系，当两者价差偏离历史合理区间时，预判价差会向均值回归，从而构建套利策略。比如沪深300ETF和中证500ETF，长期走势高度相关，若某一阶段价差突然拉大，就存在回归套利空间。
1. 打开QMT终端进入回测模块，选择统计套利策略模板，确定要回测的关联标的，优先选走势高度相关的品种，比如同板块ETF或产业链个股。
2. 设置价差计算方式，可选绝对价差（A价格-B价格）或相对价差（(A-B)/B），根据标的波动特性选择更适合的方式。
3. 设定回归阈值，通过历史数据统计价差的均值和标准差，把偏离均值2倍标准差作为开仓信号，回归至均值附近作为平仓信号。
4. 配置回测参数，包括回测时间区间、交易成本（按印花税万分之五、过户费万分之0.1合规设置）、滑点等，让回测结果更贴近实盘。
需要注意，价差回归并非绝对，若标的间均衡关系被打破（如行业政策变动），策略可能失效，回测时要加入极端行情测试。如果您对标的选择、参数优化还有疑问，点击右上角添加微信进一步沟通，可以申请成本佣金账户！ETF、可转债佣金降至0.5，两融的专项利率给到3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折！
发布于2026-8-22 21:13 深圳
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