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量化交易滑点没有固定的统一标准，一般对个人投资者来说，滑点控制在0.1%以内属于比较优秀的水平，正常来说中低频策略滑点不超过0.2%、高频策略滑点不超过0.3%都属于可接受的正常范围，滑点具体的正常范围也和你的策略类型、交易标的流动性有关。
第一步：先测算你的策略回测滑点
先基于历史行情数据，回测你的量化策略在不同行情、不同成交时间点的滑点情况，统计策略的平均滑点和最大滑点，初步了解你的策略滑点水平。
第二步：用小资金实盘回测验证
回测数据验证之后，拿出小部分资金进行实盘测试，对比实盘成交价格和你策略信号发出时的目标价格，计算实际的滑点大小，和回测数据做对比，得到实际的滑点水平。
第三步：调整策略参数优化滑点
如果实际滑点超出正常范围，可以调整你的下单拆分方式、下单时机、挂单价格，比如对大成交量的订单拆分成多笔小单分批成交，或者调整下单的时间段避开行情剧烈波动时段，逐步把滑点调整到合理区间。
建议你咨询你的开户券商量化服务专员确认更适配你策略的滑点控制细节。
需要注意：滑点不完全都是负面的，滑点分为正向滑点和负向滑点，市场行情波动较快的时候就容易出现滑点，流动性越差的标的滑点越大，比如小盘股、冷门ETF滑点通常会比大盘蓝筹、热门宽基ETF大很多，另外交易执行效率也会影响滑点，券商量化通道的速度越快，滑点越小，个人投资者不用追求极致零滑点，只要滑点稳定在和策略回测偏差不大的范围内就可以正常使用。
举例说明：投资者小李做沪深300成分股的中低频选股策略，回测的时候设定滑点是0.1%，实际小资金实盘测试后，得到的平均滑点是0.12%，偏差很小，属于正常范围，对策略最终收益的影响不到1%，完全可以接受，后续他就用这个参数实盘运行，策略整体收益达到了预期效果。
我们可为符合要求的投资者提供开户佣金成本费率，如果你做量化交易需要开通专业量化交易通道，我们可以协助对接支持量化交易的正规头部券商，给到符合要求的用户开户佣金成本费率，帮你优化交易执行环节，控制滑点成本。如果你觉得这个解答对你有帮助，麻烦帮我点个赞支持一下，点击我的头像添加微信，就能添加专属理财顾问获取一对一服务。
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先基于历史行情数据，回测你的量化策略在不同行情、不同成交时间点的滑点情况，统计策略的平均滑点和最大滑点，初步了解你的策略滑点水平。
第二步：用小资金实盘回测验证
回测数据验证之后，拿出小部分资金进行实盘测试，对比实盘成交价格和你策略信号发出时的目标价格，计算实际的滑点大小，和回测数据做对比，得到实际的滑点水平。
第三步：调整策略参数优化滑点
如果实际滑点超出正常范围，可以调整你的下单拆分方式、下单时机、挂单价格，比如对大成交量的订单拆分成多笔小单分批成交，或者调整下单的时间段避开行情剧烈波动时段，逐步把滑点调整到合理区间。
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需要注意：滑点不完全都是负面的，滑点分为正向滑点和负向滑点，市场行情波动较快的时候就容易出现滑点，流动性越差的标的滑点越大，比如小盘股、冷门ETF滑点通常会比大盘蓝筹、热门宽基ETF大很多，另外交易执行效率也会影响滑点，券商量化通道的速度越快，滑点越小，个人投资者不用追求极致零滑点，只要滑点稳定在和策略回测偏差不大的范围内就可以正常使用。
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发布于3小时前 杭州
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