目前合规头部券商的官方量化交易平台，都是支持ETF申赎套利的，可以通过量化策略自动捕捉折溢价机会完成套利交易。

第一步：开通对应交易权限
1. 打开你使用的券商交易APP，登录自己的证券账户
2. 进入“业务办理”板块，找到“ETF申购赎回权限”以及“量化交易权限”入口
3. 阅读风险披露文件，满足开通条件后提交申请，完成权限开通。

第二步：搭建适配ETF申赎套利的量化策略
1. 进入券商量化交易模块，新建策略文件
2. 设置折溢价捕捉规则，比如设定当ETF二级市场价格净值折溢价率超过你的阈值，自动触发申购或者赎回指令，设置好单次套利的资金额度
3. 导入行情数据和净值数据，回测你的策略在历史行情中的套利收益表现，调整参数优化策略。

第三步：启动策略运行监控套利机会
1. 参数调整完成后，开启策略实时运行，设置盘中实时监控频率
2. 当盘中出现符合条件的折溢价机会，策略会自动发送申购赎回或者对应的买卖委托完成套利
3. 每日收盘后查看策略套利结果，统计收益，调整参数优化下一轮交易。

需要注意的提示：ETF申赎套利需要账户持有对应额度的成分股或者现金，套利门槛根据ETF类型有所区别，比如沪深300这类宽基ETF，普通投资者也可以参与小额套利，而跨市场套利、商品ETF套利一般对资金量有更高要求；另外折溢价机会存在的时间通常很短，还要扣除交易佣金、申赎费用等成本，实际套利收益可能会比回测结果低，需要提前计算好成本空间，避免出现亏损。
举例说明：你搭建了一个ETF折价套利策略，设定当某宽基ETF折价率达到0.3%以上自动触发申购指令，当策略盘中监控到该ETF折价率达到阈值后，就会自动发出申购委托，拿到ETF份额后再在二级市场卖出赚取差价，扣除手续费后如果折价空间足够就能获得套利收益，不需要人工盯盘手动操作，量化系统会自动完成全流程。

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