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参数拟合过度指你在用量化模型回测历史行情时，为了贴合历史数据走势过度调整参数，让模型完美匹配了历史走势，但却忽略了未来市场的随机性，最终放到实盘交易中，模型的盈利能力会大幅下滑，很难达到回测时的收益效果。
想要避免这种情况，可以参考这三个方法：
1. 划分训练样本和验证样本，只用训练样本调整参数，再用完全独立的验证样本检验模型效果。
2. 控制参数数量，尽量精简模型参数，不要为了贴合少数异常行情加入过多特殊参数。
3. 拉长回测的时间周期，覆盖牛市、熊市、震荡市多种不同行情，不要只用短期行情做回测。
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2. 控制参数数量，尽量精简模型参数，不要为了贴合少数异常行情加入过多特殊参数。
3. 拉长回测的时间周期，覆盖牛市、熊市、震荡市多种不同行情，不要只用短期行情做回测。
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发布于2026-7-23 18:36 杭州
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