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ETF跨市场套利的核心逻辑，就是利用ETF在二级市场的交易价格和它对应的一篮子股票净值（IOPV）之间的差价，通过低买高卖或反向操作锁定收益，赚价格与价值偏离的钱。
我给您拆解成易懂的逻辑和落地步骤：
原理很直白：当ETF交易价低于IOPV（折价）且差价能覆盖手续费时，买ETF→赎回成股票→卖股票；当交易价高于IOPV（溢价）时，买股票→申购ETF→卖ETF。
具体操作分两步走：
1. 折价套利：盘中盯紧IOPV和交易价，确认差价覆盖成本后，先在二级市场买ETF，再向基金公司赎回换一篮子股票，最后卖出股票获利；
2. 溢价套利：交易价高于IOPV时，先凑齐对应一篮子股票，申购ETF份额后在二级市场卖出。
要注意，行情波动快，操作不及时可能差价消失，而且手续费成本要提前算清楚，新手建议先了解透彻再尝试，有疑问随时问我。
想知道哪些跨市场ETF更适合套利，或者需要实操细节指导，可以点击头像添加微信进一步沟通。我司开户即享优惠佣金，ETF万0.5，支持同花顺/通达信交易软件，赶紧点击右上角加我微信咨询吧！
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具体操作分两步走：
1. 折价套利：盘中盯紧IOPV和交易价，确认差价覆盖成本后，先在二级市场买ETF，再向基金公司赎回换一篮子股票，最后卖出股票获利；
2. 溢价套利：交易价高于IOPV时，先凑齐对应一篮子股票，申购ETF份额后在二级市场卖出。
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发布于2026-7-21 16:08 杭州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深期货经理：
ETF跨市场套利需匹配同一指数的场内两类上市份额，依托市场间价差触发操作
期货江经理：
需结合申赎规则、资金效率及市场流动性校准套利的实际操作节奏
1992
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