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最大回撤是量化交易最重要的风险指标，代表账户从最高点到最低点的最大浮亏幅度，直接衡量策略风险大小。最大回撤越小，策略越稳健、风险越低；回撤越大，爆亏风险越高、心态越容易崩。稳健散户量化策略最大回撤建议控制在10%-20%以内，激进策略尽量不超过30%。回测曲线平滑、回撤小、稳步上行，是优质策略；曲线大起大落、暴涨暴跌、深回撤，属于高危策略。新手最容易忽视回撤，只看总收益，结果实盘一波回撤直接大亏。判断量化好坏，优先看回撤，再看收益。
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发布于2026-7-21 12:17 南京
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