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最大回撤是量化交易最重要的风险指标，代表账户从最高点到最低点的最大浮亏幅度，直接衡量策略风险大小。最大回撤越小，策略越稳健、风险越低；回撤越大，爆亏风险越高、心态越容易崩。稳健散户量化策略最大回撤建议控制在10%-20%以内，激进策略尽量不超过30%。回测曲线平滑、回撤小、稳步上行，是优质策略；曲线大起大落、暴涨暴跌、深回撤，属于高危策略。新手最容易忽视回撤，只看总收益，结果实盘一波回撤直接大亏。判断量化好坏，优先看回撤，再看收益。
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发布于2026-7-21 12:17 南京
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深郑经理：
量化最大回撤是指某段时间内策略收益从峰值到谷值的最大下跌幅度
安经理：
可通过回溯区间内的收益曲线，结合策略长期表现判断其风险等级
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