分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
15011398852 
首发回答
您好，跨期套利，是期货交易者在同一市场或者期货交易所同时买进、卖出同一期货合约品种的不同交割月份的期货合约的一种操作。投机者以此期望在有利时机将这些期货合约对冲平仓来获利。
跨期套利跟期现逻辑是一样的，我们可以把近期合约当作现货，把远期合约当作期货或者是预期。
抛出其他因素，只看单一因素的话
1、期货贴水做正套，期货升水做反套
2、高库存累库做反套，低库存去库做正套
3、高仓单做反套，低仓单做正套
4、对于季节性比较明显的品种，比如鸡蛋，苹果这类生鲜品种，我们可以根据其季节性做多成本高的月份，做空成本低的月份。
其实无论是基差，库存还是仓单，我们判断的核心都是基于现货的强弱，现货走强，做正套，现货走弱，做反套。
开户欢迎预约，手续费大幅调低
让您波动一个点也能盈利，大幅削减交易费用！
跨期套利跟期现逻辑是一样的，我们可以把近期合约当作现货，把远期合约当作期货或者是预期。
抛出其他因素，只看单一因素的话
1、期货贴水做正套，期货升水做反套
2、高库存累库做反套，低库存去库做正套
3、高仓单做反套，低仓单做正套
4、对于季节性比较明显的品种，比如鸡蛋，苹果这类生鲜品种，我们可以根据其季节性做多成本高的月份，做空成本低的月份。
其实无论是基差，库存还是仓单，我们判断的核心都是基于现货的强弱，现货走强，做正套，现货走弱，做反套。
开户欢迎预约，手续费大幅调低
让您波动一个点也能盈利，大幅削减交易费用！
发布于2021-8-30 17:38 北京
当前我在线
直接联系我
秒答
收藏
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
13159万+ 
电话咨询
+微信
咨询
