跨期套利跟期现逻辑是一样的,我们可以把近期合约当作现货,把远期合约当作期货或者是预期。
抛出其他因素,只看单一因素的话
1、期货贴水做正套,期货升水做反套
2、高库存累库做反套,低库存去库做正套
3、高仓单做反套,低仓单做正套
4、对于季节性比较明显的品种,比如鸡蛋,苹果这类生鲜品种,我们可以根据其季节性做多成本高的月份,做空成本低的月份。
其实无论是基差,库存还是仓单,我们判断的核心都是基于现货的强弱,现货走强,做正套,现货走弱,做反套。
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发布于2021-8-30 17:38 北京

