然后是风险指标,比如最大回撤,反映策略在最不利情况下的损失程度,优化后数值越小越好。还有夏普比率,衡量承担单位风险获得的回报,数值越高,策略越优。
此外,还能分析策略的交易频率,判断是否过度交易,避免产生过多成本。
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