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量化交易中，券商提供的历史数据是否包含“盘口五档”数据？对高频策略重要吗？
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量化交易中，券商提供的历史数据是否包含 “盘口五档” 数据？对高频策略重要吗？

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在量化交易里，券商提供的历史数据一般是包含“盘口五档”数据的，但不同券商可能存在差异。“盘口五档”数据展示了买卖双方在不同价位的委托情况，也就是买一到买五、卖一到卖五的价格和数量。

对于高频策略而言，“盘口五档”数据相当重要。高频交易追求在极短时间内完成大量交易来获利，这就需要精准把握瞬间的市场变化，而“盘口五档”数据能清晰反映当前市场的供需关系和买卖力量对比，方便高频策略及时捕捉交易机会、调整交易方向。

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发布于10小时前 杭州

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期货_李经理 374
#量化交易# @ 群友热聊中~

程老师 05:49

实时数据时效性是高频策略的“胜负手”：某平台数据更新延迟500ms，某炒单策略因未及时捕捉盘口变化，错失60%的短期价差机会；某套利策略因Tick数据滞后300ms，价差计算误差超4%...

京圈红韵 05:49

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 05:49

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
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