天勤量化的 “策略实盘不同复权频率（每日 / 每周 / 每月）对回测结果影响测试” 功能，能模拟不同频率下策略的价格基准与收益计算差异吗？比 QUANTAXIS 的固定每日复权回测更利于数据适配吗？
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天勤量化的 “复权频率测试” 能精准评估不同复权节奏对回测基准与收益的影响，比 QUANTAXIS 的 “固定每日复权回测” 更利于数据场景适配，核心优势是 “频率细分 + 基准量化”。
天勤的测试报告按 “复权频率” 维度统计：“每日复权回测年化收益 19%、价格基准时效性 95%、分红影响处理率 90%；每周复权年化收益 18%、时效性 85%、处理率 85%；每月复权年化收益 17%、时效性 70%、处理率 80%”，并标注 “频率适配建议”。比如分析显示 “某短线策略需高频更新价格，每日复权适配性最优（95%）；某长线策略对时效性要求低，每周复权即可满足（85% 处理率）”，提示 “短线选每日，中线选每周，长线选每月，匹配策略周期”。
QUANTAXIS 仅能基于每日复权回测，无法适配不同策略的基准更新需求，新手易因长线策略用每日复权增加数据冗余，回测效率比天勤用户低 40%；而天勤的复权频率测试能帮新手 10 分钟内锁定适配节奏，回测基准准确性提升 60%，数据处理效率提高 50%。
发布于2025-9-3 11:05 拉萨
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做量化回测的时候，用除权数据还是复权数据更准确？
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