量化策略实盘和回测差很多怎么办?
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量化策略实盘和回测差很多怎么办?

叩富问财 浏览:45 人 分享分享

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实盘和回测有差距是常见情况。

逻辑拆解:回测是基于历史数据,市场情况是不断变化的,实盘会受到实时行情、交易滑点等多种因素影响。

落地步骤:
1. 仔细检查策略参数在实盘和回测中的设置是否一致。
2. 分析实盘中的交易执行情况,比如是否因交易延迟等导致与回测有出入。
3. 关注市场环境的变化,是不是当前市场风格等与回测时不同。

需要注意的是,理财有风险,投资需谨慎。量化策略也不是万能的,实盘和回测存在差异是正常现象。

想进一步探究如何优化策略以缩小这种差距,可以点击头像添加微信联系我进一步沟通。

作为头部券商之一,深耕证券市场十五载,见过牛熊起落,懂普通股民的难点。想理清持仓、把握节奏的朋友,可以点击头像添加微信联系我进一步沟通。

发布于12小时前 盘锦

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回测好看、实盘效果大打折扣,是量化非常普遍的现象,核心就是回测是历史数据推演,缺少真实市场里的各类损耗,要逐项排查调整。

首先看成本因素,大部分回测只简单设置佣金,没有充分计入滑点、印花税。短线策略尤其严重,行情剧烈、小盘标的,滑点经常超出预估,回测假设能在目标价成交,实盘根本挂不到,直接导致收益缩水。回测时把滑点设置放大一点,贴近真实盘中波动,不要理想化按理想价格成交。

其次要留意未来函数,回测时用到了事后才知道的数据,比如用当日收盘指标做当日开仓,或者用到未来才披露的财报,回测曲线很漂亮,实盘拿不到实时数据,自然无法复刻。还有幸存者偏差,回测只统计现在还存在的股票,忽略过去退市、暴雷退市的个股,历史结果会被美化。

再看流动性问题,回测不考虑下单冲击,小资金回测可以随意买卖,资金稍大之后,一进场就推动价格变动,买入推高、卖出砸低,进一步拉大差距。部分策略在过去某段行情适配,属于行情拟合,并不是长期有效的逻辑,行情风格切换,实盘就失效。

实操上不要过度优化参数,避免过度拟合历史,用样本外的数据做模拟盘试运行一段时间,不要回测完直接上实盘。降低交易频率,减少手续费滑点的损耗,同时降低预期,接受实盘收益低于回测的客观现实。

我司正规持牌,可办理开户调佣等业务,有需要可以咨询。

发布于11小时前 深圳

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