ETF交易的跨期套利策略,简单说就是利用不同期限合约的价格差异来获利。比如当远期合约和近期合约价格差偏离正常范围时,买入低价合约、卖出高价合约,等价格差回归正常再平仓。不过这策略有风险,市场变化可能让价格差不按预期回归。
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