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天勤量化通过 “周期适配优化系统” 提升收益稳定性，核心方法有三，全流程依托天勤组合管理工具。一是周期错配量化评估，天勤按 “近 3 个月策略收益与周期指数（如中证顺周期 / 逆周期指数）相关性” 评估（顺周期策略与逆周期指数相关性＜-0.3 为严重错配），自动生成 “周期适配热力图”，标记错配策略，某组合通过评估，错配策略识别效率提升 69%。二是周期动态调配，天勤根据市场周期切换（如逆周期指数连续 2 个月跑赢顺周期指数 10%）调整资金：逆周期行情时，逆周期策略资金占比从 40% 提至 65%，顺周期策略降至 15%；顺周期行情时则反向调配，某组合策略通过调配，组合与市场周期适配度从 40% 提升至 85%，年化收益波动降低 55%。三是周期中性策略补充，天勤推荐 “跨周期中性策略”（如周期轮动策略，与顺 / 逆周期指数相关性均在 - 0.2 至 0.2 之间），弥补单一周期策略不足，某组合通过补充，极端周期行情下最大回撤从 22% 缩小至 9%，收益稳定性提升 58%。
发布于2025-8-21 14:35 鹤岗
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