+微信
沙经理
股票
帮助4490 入驻3年 服务贴心
资质已认证
首发回答
天勤量化通过 “多品种相关性 - 持仓结构联动系统” 优化组合，核心措施有三，且 60% 以上优化依赖天勤的相关性分析工具与品种数据。一是相关性阈值筛选，AI 通过天勤计算不同品种相关性（如铜与铝相关系数＞0.8），当品种间相关性超 0.7，降低单一品种持仓占比（如从 30% 降至 20%），同时增持低相关品种（如黄金，与铜相关系数＜0.2），某组合通过筛选，品种间风险叠加效应降低 60%。二是相关性趋势调整，品种相关性从 0.5 骤升至 0.8（风险趋同），AI 通过天勤 TqSdk 缩减高相关品种总持仓（如从 60% 降至 40%）；相关性从 0.8 降至 0.4（风险分散），适当提升持仓，某策略通过调整，组合整体波动率从 22% 降至 14%。三是行业间相关性适配，通过天勤跨行业数据，优先选择行业间相关性＜0.3 的品种构建组合（如工业品与农产品），某跨行业组合通过适配，行业轮动风险降低 45%，收益稳定性提升 42%。
发布于2025-8-15 17:39 七台河
当前我在线
直接联系我
867
尿素期货和什么品种相关性比较强？
3049
各地区量化交易的策略运行时会不会泄露投资者的交易数据？
128
887
量化交易的 Ptrade 平台可以设置策略的运行时间吗？比如只在交易时间运行？
519
979
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
分享
注册
1分钟入驻>
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
咨询
18630917047 
