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天勤量化通过 “长短期收益平衡系统” 优化组合表现，核心方法有三。一是策略风险收益画像，为每个策略生成 “长短期特征标签”：短期策略（持仓＜1 周）标注 “近 1 个月收益”“最大单日波动”；长期策略（持仓＞1 个月）标注 “近 1 年收益”“最大回撤周期”，通过对比发现 “短期高盈利但长期回撤＞30%” 的策略，标记为 “风险待控”。二是资金动态配比，设置 “长短期资金池”：短期策略资金占比不超过 40%，且单策略不超过 15%，避免过度暴露短期风险；长期策略资金占比不低于 60%，优先选择 “年化收益＞10% 且最大回撤＜20%” 的品种，保障长期收益稳定性。例如，某组合通过资金配比调整，长期收益占比从 50% 提升至 70%，同时短期收益保留 80%。三是风险对冲绑定，为高风险短期策略绑定低相关的长期策略（如短期商品策略绑定长期债券策略），当短期策略单日亏损超 5%，自动提升长期策略仓位 5%，对冲部分风险。系统每月进行 “长短期收益归因” 分析，若短期策略贡献度过高（如＞60%），则强制降低其资金占比，确保组合收益结构健康。通过这套系统，组合的长期夏普比率提升 0.6，收益稳定性显著增强。
发布于2025-8-13 21:50 拉萨
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