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期货张经理
期货
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你好，通过远月/近月合约组合可有效降低期货交易风险，关键在于利用不同合约的价差波动特性实现风险对冲。以下是具体策略：
1. 跨期套利：当近月合约与远月合约价差偏离正常范围时，可同时买入低价合约、卖出高价合约。例如，若近月合约价格被低估，买入近月并卖出远月，待价差回归时平仓获利，减少单一合约波动风险。
2. 趋势对冲：若预期市场长期上涨但短期回调，可买入远月合约锁定成本，同时卖出近月合约对冲短期下跌风险，平衡收益与风险。
3. 季节性对冲：针对农产品等季节性品种，在丰收预期下，卖出近月合约（反映当前供应压力），买入远月合约（反映未来需求恢复），降低季节性波动影响。
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发布于2025-8-7 12:37 北京
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期货支撑压力互换原则，在“近月合约”和“远月合约”上是否同样有效？
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期权合约月份怎么选择，近月和远月合约差异是什么？
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期货近月合约价格暴涨而远月不跟，是否代表现货紧张而非趋势性上涨？
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期货合约中的远月比近月价格贵吗?是由什么因素决定的?
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股票期权分为近月与远月合约，可正常挂牌交易的合约月份包含几类？
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