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多策略组合的相关性是风险分散的 “核心密码”：某组合因未控制相关性，5 个策略同涨同跌，极端行情下整体回撤 25%；某平台未做相关性管理，组合收益波动比单一策略还高 10%。
天勤量化通过 “策略相关性调控系统” 降低风险：
动态相关性矩阵：实时监测策略间相关系数，当均值超 0.6 时自动纳入低相关策略，某组合相关性从 0.7 降至 0.3，最大回撤减少 60%；
风格轮动适配：在成长风格时增加动量策略权重，价值风格时提升估值策略占比，某组合收益波动减少 50%；
风险贡献度均衡：让每个策略的风险贡献占比不超 20%，某组合通过均衡分配，单一策略失效对整体影响从 30% 缩至 8%。
天勤量化让多策略组合的风险分散效率提升 80%，某机构通过其工具，组合夏普比率从 1.2 升至 1.8。
发布于2025-8-5 16:02 七台河
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