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目前，沪市股票期权业务中，如果投资者备兑仓备兑证券不足的，将纳入到强行平仓情形，投资者须于次一交易日11：30前补券或自行平仓，否则将被强行平仓。而在深市股票期权业务中，对于投资者所持备兑仓发生备兑证券不足的，不视为强行平仓情形，本公司于当日日终将备兑仓转为普通仓，再依照普通仓收取维持保证金。
例如：某投资者持有100张ETF期权标准备兑仓，对应锁定的备兑证券为100万份ETF份额。如果合约标的ETF发生派息，派息后合约单位从10000调整为15000，则投资者所需备兑证券增大为150万份ETF份额，其缺50万份ETF份额。
在沪市股票期权业务中，该投资者需要在合约单位调整日收盘前补购50万份ETF份额，否则当日日终触发强行平仓情形。如果当日日终触发强行平仓的，投资者者须在次一交易日11：30前补购50万份ETF份额，或者自行平仓掉34张备兑仓（因为100万份ETF份额只满足合约单位调整后的66张备兑仓）。投资者没有补购和自行平仓，或者补购和自行平仓不足的，本公司于次一交易日下午开盘后委托上交所进行强行平仓处理。
而在深市股票期权业务中，如果该投资者在合约单位调整日收盘前未补购50万份ETF份额，本公司当日日终不视为投资者触发强行平仓，而是将投资者所持的34张备兑仓转为普通仓，并按照普通仓收取维持保证金。
例如：某投资者持有100张ETF期权标准备兑仓，对应锁定的备兑证券为100万份ETF份额。如果合约标的ETF发生派息，派息后合约单位从10000调整为15000，则投资者所需备兑证券增大为150万份ETF份额，其缺50万份ETF份额。
在沪市股票期权业务中，该投资者需要在合约单位调整日收盘前补购50万份ETF份额，否则当日日终触发强行平仓情形。如果当日日终触发强行平仓的，投资者者须在次一交易日11：30前补购50万份ETF份额，或者自行平仓掉34张备兑仓（因为100万份ETF份额只满足合约单位调整后的66张备兑仓）。投资者没有补购和自行平仓，或者补购和自行平仓不足的，本公司于次一交易日下午开盘后委托上交所进行强行平仓处理。
而在深市股票期权业务中，如果该投资者在合约单位调整日收盘前未补购50万份ETF份额，本公司当日日终不视为投资者触发强行平仓，而是将投资者所持的34张备兑仓转为普通仓，并按照普通仓收取维持保证金。
发布于2021-3-4 11:26 成都
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